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關于實施新修訂的《上海期貨交易所風險控制管理辦法》等九個業務實施細則的通知

上期交發研字[2003]134號

各會員單位、各指定交割倉庫、各指定結算銀行:

《上海期貨交易所風險控制管理辦法》等九個業務實施細則的修正案已經上海期貨交易所第二屆理事會第二次會議審議通過,并報中國證監會備案,現予公布。

新修訂的九個業務實施細則自2003年9月1日開始實施,但其中《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第五條和第十八條的新規定自2004年1月份合約起開始實施。

九個實施細則的主要修改內容如下:

一、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的主要修改內容

1、調整臨近交割期天然橡膠期貨交易保證金的提高方式。把增加保證金的時間提前約15天,同時把最后三個交易日的保證金收取的幅度提高到40%,涉及第五條。

2、調整并豐富當期貨價格出現大幅波動時的風險控制措施。當一段時間內某一期貨合約漲跌幅較大時,交易所認為必要時,可以加強風險控制的力度,涉及第七條。

3、修改銅、鋁、天然橡膠出現同方向連續漲跌停板時的處理方式,將現有三個品種的處理方式統一。同時,使文字描述更通俗、直觀,以方便投資者理解,涉及第十三和十四條。

4、修改天然橡膠合約的限倉規定,對天然橡膠合約加強風險控制,從某一合約總持倉達到10萬手開始比例限倉,并減少交割月份單個投資者的持倉限額,從150手減少到100手,涉及第十八條。

5、增加有關風險警示制度規定,增加必要的對市場沖擊較小的軟性介入措施,新增第七章風險警示制度,涉及第四十二至四十六條。

二、《上海期貨交易所交易細則》的主要修改內容

1、修改交易所信息發布的時間,涉及第六十四和六十九條。

2、修改第七十二條有關保密的規定。新增一款,即“交易所在經批準的情況下,可以向有關監管部門或其他相關單位提供相關信息,并執行相應的保密規定?!?p>三、《上海期貨交易所結算細則》的主要修改內容

1、為加強對指定結算銀行期貨結算業務的監督,修改第十九條結算銀行的義務。對結算銀行新增兩項義務:“向交易所及時通報會員標準倉單的質押情況”和“根據中國證監會或交易所的要求,對會員專用資金帳戶中的資金實行必要的監管措施”。

2、修改第二十六和二十七條會員開立專用資金帳戶的程序和要求。

3、將第六章“質押” 修改為“權利憑證”,并修改有關術語和操作程序。

4、根據目前實際操作中的一些做法,對有關條款的內容作適當調整,包括一些文字調整。涉及條款第十二條、第二十五條、附件等。

四、《上海期貨交易所交割細則》的主要修改內容

簡化有關交割品級的規定,取消有關描述,直接明確交割品級以標準合約為準,涉及第十七、二十五和三十四條。

五、《上海期貨交易所指定交割倉庫管理辦法》的主要修改內容

對本細則有關于交割倉庫的定義和責任作適當修改,涉及第二和二十五條。

六、《上海期貨交易所會員管理辦法》的主要修改內容

修改會員入會的有關事項。取消第十條第一款中“會員資格費”概念,取消第四款“簽署《結算協議書》”的原有規定。

七、《上海期貨交易所違規處理辦法》的主要修改內容

1、修改違規辦法的適用范圍。將指定結算銀行納入本辦法的調整范圍,涉及第二、四、六、七、八和十六條。

2、增加對違反《風險控制管理辦法》中風險警示制度行為的處罰,以及對非善意期轉現行為的處罰,涉及第二十八條。

八、《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法》、《上海期貨交易所標準倉單管理辦法》的主要修改內容僅限于文字調整。

上述具體修改內容詳見新修訂的各實施細則。因新修訂的細則篇幅較大,交易所將在發文之日通過會員服務系統和交易所網站予以公布。上海期貨交易所網址:www.8260439.buzz

二OO三年八月五日

附件:新修訂的《上海期貨交易所風險控制管理辦法》等九個業務實施細則


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988_200386.doc
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